Форекс

Какой способ заработка денег самый доходный? Ручным способом или при помощи роботов? Теханализ или основательный? А если вас интересует Форекс-блог, переходите на сайт forexinlife.ru.

Ни то и ни другое. Самый доходный способ торговли – количественный, что утверждает делом Джеймс Саймонс, родоначальник самого успешного хедж-фонда в истории.

Количественный trading (quantitative трейдинг) – что же это такое? Сегодня мы попытаемся разобраться, как работают стратегии данного типа, кто их использует, и на что нам необходимо обратить внимание при разрабатывании собственных своих систем.

Кванты или альтернативный метод безиндикаторной торговли

Как известно, главная задача заработка денег – это предсказание трендаили точек разворота котировок. Она неизменна для любых видов инструментов и стратегий, не считая случаев арбитража. Грядущее изменение цен торговец на фондовой бирже определяет при помощи фундаментальногоили теханализа.

В случае алгоритмической торговли фундаментальные индикаторыисключаются, роботы тестируются на большом промежутке истории без исключения неожиданных политических событий или финансовых кризисов. Убыток или профит в результате подобных форс-мажоров берутся во внимание в общей массе полученных критериев работы стратегии.

Но все таки есть 3-ий метод торговли на рынке Forex, который не применяет основательный или теханализ, трендыдля него побочный вопрос. При этом создатели стратегий далеки от рынков и темы заработка денег, имена глав Центробанков для них пустой звук, а валютные пары служат лишь символами для загрузки истории котировок.

Такой способ обрел название количественного заработка денег, заменившего задачу прогноза тренда на поиск благоприятного коэффициента Шарпа – набора валютных пар и стратегий, которые все вместе принесут стабильную прибыль.

Словосочетание «постоянный профит» звучит как поиск грааля для большинство из нас, потерявших не один банковский вклад на рынке Forex и прочитавших много литературы по заработку денег. По правде говоря преимущество количественного заработка денег – давно доказанный факт. Инвестиционные хедж-фонды создают количественные алгоритмические стратегии уже больше пятидесяти лет.

Некоторые яркие представители известны всем, как и результаты их алгоритмов, десятилетия проработавших с прибылью. В особенности, фонд Джорджа Сороса – Soros Fund Management, основанный во второй половине 60-ых годов XX века, с самого начала использовал только математические стратегии.

Средняя устойчивая прибыльность фонда – 20% в год за 50 лет работы, при этом финансист, в отличии от фондов, торгующих на регулярно растущем рынке акций, к примеру, Berkshire Hathaway У. Баффета, работает по всем видам инструментов, даже криптографическим валютам (с апреля 2018 года).

Сорос стал одним из первых торговцев на фондовой бирже, доказавшим ошибочность фундаментального и теханализа и заработавшим на больших просчетах в денежно-кредитной политике Центробанков и преимуществе логики цифр и математических моделей.

В конце 20 века инвест. фонды и банки начали активно нанимать программистов и математиков после развития рынка опционов и открытого признания заслуг Фишера Блэка и Майрона Шоулза. Нобелевский Комитет вручил премию за открытие механизма заработка денег, позволяющего получать доход на волатильности рынка не зависимо от направления тренда.

Модель Блэка-Шоулза образования цены опционов радикально изменила торговые стратегии и принципы хеджирования, доказав преимущество подходов матанализа, сделав прибыльными 80% позиций магазин мейкеров и инвестиционных банков.

Перед началом XXI столетия начали появляться первые большие фонды, где основатели и штат сотрудников не были связаны по появлению и идущим до этого профессиям с заработком денег или экономикой. В собственной ежедневной работе такие компании не применяют графики или экономические прогнозы – только «живой» поток цен фондов, обрабатываемый одновременно несколькими тысячами алгоритмов.

Примерами подобных полностью алгоритмических фондов, где миллиарды долларов торгуются по количественным стратегиям без человеческого участия, считаются: Two Sigma Investments ($60 млрд.), DE Shaw & Co ($60 млрд.), Renaissance Technologies LLC ($110 млрд.). Компании рекомендуют многофункциональные алгоритмы, вкладчик собственными силами подбирает рынки – акции, долговые ценные бумаги, товары или Forex.

Как делаются и работают стратегии количественного заработка денег на рынке Forex?
В основе создания стратегий количественного заработка денег лежит сложный математический аппарат, что предполагает применение специализированных прикладных программ для автоматизации поиска моделей.  Если на данном шаге компания применяет обычные продукты типа MATLAB, EViews и т.д., то после тестов на истории найденные стратегии контролируются на совместимость с уже существующими в собственно запрограммированой обстановке.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 
Adblock
detector